Ģ��ֱ��

Tutkimme  epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden yhteyttä stokastiseen peliteoriaan. Lineaarisessa tapauksessa vastaavalla yhteydellä on monia tunnettuja sovelluksia esimerkiksi optioiden hinnoitteluun ja osakeportfolioden hallintaan, ja se on ollut tärkeää myös useissa puhtaan matematiikan läpimurroissa. Monet reaalimaailman ilmiöt eivät kuitenkaan ole lineaarisia: tämä johtaa tarpeeseen ymmärtää epälineaarisia matemaattisia malleja ja kehittää työkaluja niiden käsittelyyn. Stokastista peliteoriaa käyttäen pystytään malleihin erityisesti lisäämään strategisesti toimivia osapuolia esimerkiksi sijoittajia.