MATS353 Stokastiset differentiaaliyht盲l枚t (4-5 op)
Osaamistavoitteet
* opiskelija ymm盲rt盲盲 stokastisen differentiaaliyht盲l枚n ratkaisun k盲sitteen,
* tuntee kurssilla k盲sitellyt tulokset ratkaisun olemassaolosta ja sen ominaisuuksista
* osaa ratkaista joitakin stokastisia differentiaaliyht盲l枚it盲
Suoritustavat
Kurssitentti ja harjoitukset. Osa harjoitusteht盲vist盲 voi olla pakollisia.
Opintojakson vaihtoehtoisena suoritustapana on lopputentti.
厂颈蝉盲濒迟枚
Stokastiset differentiaaliyht盲l枚t ovat moderni ja t盲rke盲 ty枚kalu stokastisessa mallintamisessa ja niit盲 sovelletaan my枚s osittaisdifferentiaaliyht盲l枚iss盲, harmonisessa analyysissa ja muilla matematiikan osa-alueilla. Kurssi kattaa seuraavat aiheet:
* stokastisten differentiaaliyht盲l枚iden ratkaisujen olemassaolo ja yksik盲sitteisyys
* ratkaisujen ominaisuudet
* tiettyjien stokastisten differentiaaliyht盲l枚iden ratkaiseminen
* rahoitusteorian sovelluksia
尝颈蝉盲迟颈别诲辞迟
Kurssi luennoidaan joka toinen vuosi. Se luennoidaan vuosina 2018 ja 2020.
Oppimateriaalit
Luentomoniste: Stefan Geiss. Stochastic differential equations (luku 4).
Kirjallisuus
| ISBN-numero | Tekij盲, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija |
|---|---|
| 978-1-4612-0949-2 | Karatzas, Ioannis, Shreve, Steven: Brownian Motion and Stochastic Calculus, 1998, Springer |
Arviointiperusteet
Opintojakson arvosana m盲盲r盲ytyy
a) kurssitentin pistem盲盲r盲n ja mahdollisten laskuharjoitushyvitysten
TAI
b) lopputentin pistem盲盲r盲n
perusteella.
Hyv盲ksyttyyn suoritukseen vaaditaan v盲hint盲盲n puolet maksimipistem盲盲r盲st盲.
Esitietovaatimukset
MATS352 Stokastinen analyysi (tai Stokastiset differentiaaliyht盲l枚t 1) tai vastaava.