MATS280 Riskiteoria (5 op)
Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija tiet盲盲
* kuinka mallintaa vakuutusyhti枚n riski盲,
* kuinka laskea ja arvioida vararikkotodenn盲k枚isyytt盲,
* eron pienten ja usein toteutuvien riskien (ohut h盲nt盲) sek盲 toisaalta suurten ja harvoin toteutuvien riskien (paksu h盲nt盲) mallintamisessa.
Suoritustavat
Kurssitentti ja harjoitukset. Osa harjoitusteht盲vist盲 voi olla pakollisia.
Opintojakson vaihtoehtoisena suoritustapana on lopputentti.
厂颈蝉盲濒迟枚
Vahinkovakuutusten stokastinen mallintaminen: Poisson-prosessi, riskiprosessi, vararikkotodenn盲k枚isyys, Cramer-Lundberg -rajat, paksu- ja ohuth盲nt盲iset jakaumat vahinkojen suuruudelle.
Oppimateriaalit
Luentomoniste: C. Geiss and S. Geiss. Non-life insurance mathematics.
T. Mikosch. Non-Life Insurance Mathematics. Springer 2006.
Arviointiperusteet
Opintojakson arvosana m盲盲r盲ytyy
a) kurssitentin pistem盲盲r盲n ja mahdollisten laskuharjoitushyvitysten
TAI
b) lopputentin pistem盲盲r盲n
perusteella.
Hyv盲ksyttyyn suoritukseen vaaditaan v盲hint盲盲n puolet maksimipistem盲盲r盲st盲.
Esitietovaatimukset
MATA280 Stokastiikan perusteet tai TILA121 Todenn盲k枚isyyslaskenta tai TILA1200 Todenn盲k枚isyyslaskenta 1.